La Reale Confraternita delle Anime del Purgatorio nasce grazie alla tenacia dei suoi promotori : i fratelli Angelo e Francesco Candeto, i quali, andati a Napoli nel 1639, rimasero ammirati dall'esemplare iniziativa di alcuni devoti partenopei che questuavano per strada e col ricavato facevano celebrare S.Messe in suffragio dei fedeli defunti. Tornati a Gallipoli, infervoriti come erano dallo zelo pastorale del Vescovo Cosvaldo de Rueda da Granada, tanto apprezzato da papa Urbano VII, per la sua pietà ed erudizione, esortati anche dalle conclusioni del concilio di Trento e di Firenze che, fra le altre, affermavano l'esistenza del Purgatorio e sollecitavano il suffragio per quelle anime e confortati, in fine, dal largo consenso ottenuto a Gallipoli per emulare quei suffragi, si unirono in 33 e costituirono la Congregazione delle Anime del Purgatorio, che misero sotto il titolo della SS.ma Trinità. I fondatori scelsero il mistero trinitario quale "sorgente di ogni grazia e d'ogni bene , così nel tempo come nell'eternità"(Papa Giovanni XXII, Avignone 1316) approfittando della presenza tra loro di illustri Teologi ai quali si affidarono per l'indottrinamento. Il Vescovo, nel 1642, affidò loro la cappella delle Anime presente nella chiesa vescovile appena eretta e diede come protettrice della congregazione la Santa Madre Teresa d'Avila, sua conterranea, e verso la quale nutriva profondi sentimenti di venerazione. La congrega fu eretta canonicamente il 18 Aprile 1660 dal Vescovo Giovanni Montoja e poi il 2 Luglio del 1661 (come attesta l'atto di S.Visita del sopra citato vescovo) fu accorpata all'Arciconfraternita dell'Orazione e Morte di Roma, su istanza del I° priore Andrea Pirelli. Successivamente il II° priore Andrea Sansonetti ottenne per essa dal re di Spagna e Napoli Filippo IV d'Asburgo il Reale Assenso. Il 12 Febbraio 1663 il III° priore Matteo Cuti (essendo anche uno dei maggiori giuristi del Regno). Promotore della costruzione della Chiesa fu il V° priore Carlo Roccio, il 10 Dicembre 1664, il quale dopo aver acquistato preventivamente il suolo edificabile lo dono alla confraternita.Al termine dei lavori la chiesa fu solennemente consacrata, la celebrazione infatti fu preceduta da un solenne corteo che vedeva la presenza del Vescovo che recava il SS.mo Sacramento, del Capitolo, diversi rappresentanti delle confraternite cittadine e diverse autorità religiose,civili e militari. A seguito del miracoloso ritrovamento dell'immagine della beata Vergine a Daliano, la confraternita elesse a sua Protettrice la Vergine SS.ma Mater Gratiae e promosse diversi pellegrinaggi verso l'immagine miracolosa.
Al primo reale assenso ne seguì un'altro analogo al primo ma del nuovo Re Ferdinando IV° di Borbone il quale con una dispensa promosse questa confraternita a "Reale Congrega", titolo questo che consente alla confraternita di prendere il primo posto su tutte le altre della città. Le vicissitudini subìte dai sommi pontefici, dai sovrani, e dai vescovi di questa diocesi, in conseguenza alle vicende italiane ed europee, furono seguite con grande trepidazione dai confratelli i quali con grande devozione chiedevano al SS.mo sacramento, per l'occasione esposto, la pace fra i popoli. Diverse furono le messe celebrate per i caduti delle diverse guerre succedute negli anni.
Queste essenziali notizie, sottoscritte dai segretari e approvate dai priori protempore, sono desunte esclusivamente dagli Annali della Confraternita, custoditi nell'archivio esistente nella chiesa, riconosciuto di notevole interesse storico dal sovrintendente archivistico per la Puglia Dott. Domenica Massafra Porcaro in data 19 Novembre 1998.
